Risco de ruína Ajuda Alguém por favor me mostre a matemática simples para esta fórmula riskofruin ((1 Edge) (1 Edge)) CapitalUnits Eu não consigo obter os números para sair corretamente. Gostaria muito de apreciá-lo se alguém quebraria para mim passo a passo. Digamos que eu tenho um índice de risco de 2: 1 e eu ganho 35 do tempo. Cada troca eu arrisco 10 da minha capital. O gráfico diz que eu tenho uma chance de 60.8 perder minha capital. Problema é que eu não tenho idéia de como isso é calculado e não pode encontrar em qualquer lugar para explicá-lo simplesmente. Todo mundo assume que eu sei o que EDGE e CapitalUnits são e eu não. Por favor, alguém me ajude antes de perder a cabeça por aqui. Feliz Natal Ya Filthy Animals Juntou-se a dezembro de 2015 Status: Membro 35 Posts Há uma série de maneiras de calcular o Risco de Ruína, no entanto, a fórmula mais comum é: Risco de Ruína (1- (WL)) (1 (WL)) U ( Onde WProbability de ganhar, L Probabilidade de Perder, denotou o poder de U Número de Operações de Risco Máximo que podem ser tomadas). Aqui está um exemplo de comerciante A com uma conta de 50.000 e está disposto a Risco de uma redução máxima de 30, que é um Ponto de Ruína em -15.000. Vamos assumir que Trader A provou através de sua negociação que ele pode ganhar as seguintes médias: Win 60, Loss 40, Risco por comércio é 1 da conta completa em 500, portanto, as negociações máximas que ele pode tomar e perder sequencialmente é de 30 transações antes de chegar ao Ponto De Ruin (Max Drawdown). Portanto, o Risco de Ruína é elaborado da seguinte forma: (1- (0.2) 1 (0.2)) 30 (0.666666) 30 0.000005214 0 (Quando arredondado para baixo). Juntado em junho de 2014 Status: Membro 29 Posts Isso não leva em consideração a relação risco-recompensa. Ele assume um 1: 1. Eu vi esse cálculo. Esgotou o Google para tentar encontrar uma boa explicação. Com base nesta iteração que você mostrou, não há nenhuma maneira de resolver o cenário de amostra que mostrei acima ou criar um gráfico como no link. Iniciado em dezembro de 2015 Status: Membro 35 Posts Inscrito em Jun 2014 Status: Membro 29 Posts Isso não usa a fórmula que postei. Estou tentando descobrir esta fórmula riskofruin ((1 Edge) (1 Edge)) CapitalUnits como referência aqui: 2ndskiesforextrade-signa. - risque-de-ruína Apenas use seu cérebro. Você não precisa de uma calculadora para fator de risco. 10 é muito alto. É por isso que o seu índice de perda ultrapassa a sua taxa de ganhos na taxa de 35 vitórias. Se 6 das 10 negociações falharem com sua matemática e você arrisca 10 por comércio, você pode facilmente destruir 50 de seu princípio em 10 negociações. O que acontece no caminho para baixo é que o seu poder de compra é reduzido com a sua redução de princípio, por isso leva uma porcentagem maior de vitórias para se equilibrar em cada perna para baixo. (Aqui --- gt forexfactoryshowthre. 01post8449601) Aqui estão. Lutero, obrigado pela explicação. Os números que eu dei foram amostra com base no gráfico do link. Estou apenas tentando descobrir como calcular usando a fórmula. Não é mais uma questão comercial. Eu tenho negociado muito bem sucedido e usando gerenciamento de dinheiro super rigoroso. Eu tropecei neste cálculo e odeio não saber como o cálculo funciona. É o meu pet de matemática peeve. Better System Trader Você conhece o seu risco de ruína Inclui: e-book, cheatsheet PLUS 2 estratégias de discussão no código de divisão Top Episódios Ernest Chan fala negociação quantitativa, impulso, perca as perdas, minimizando a redução e maximizando os retornos, automatizado Negociando e concorrendo com grandes empresas. Episódio 12 Andrea Unger fornece dicas para criar estratégias robustas, estratégias de negociação Forex, usando indicadores e otimizando para entender o comportamento do mercado. Episódio 16 Perry Kaufman discute as aplicações do ruído do mercado, mitiga os choques de preços, a volatilidade e usa a Rácio de Informação para monitorar o desempenho da estratégia. Episódio 10 Ralph Vince fala sobre o dimensionamento da posição, as diferentes aplicações de optimalization, horizontes de negociação, diversificação e suas visões mutáveis sobre gerenciamento de dinheiro ao longo de 25 anos. Episódio 11 Gary Antonacci discute os diferentes tipos de impulso e como Dual Momentum pode ser usado para lucrar e proteger durante uma crise de mercado. Episódio 9 Andreas Clenow. Hedge Fund Manager, discute dinheiro vs alocação de risco, reequilíbrio de posição e por que a tendência tradicional na sequência não funciona em ações. Episódio 13 Jerry Parker, do grupo comercial original de tartarugas, compartilha 30 anos de experiência comercial em tendências seguindo e negociação sistemática. Episódio 17 Kevin Davey. Campeão mundial de trocas comerciais, discute aspectos importantes do desenvolvimento do sistema, os melhores sistemas para usar, o processo de backtesting correto e como ser um comerciante bem sucedido. Episódio 5 ESCUTA AO PODCAST SOBRE ESTAS PLATAFORMAS PARTICIPARAM NA COMUNIDADE
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